Случайный процесс Орнштейна-Уленбека – стационарный марковский гауссовский процесс с нулевым математическим ожиданием и специальным ковариационным оператором экспоненциального вида. Рассматриваемый случайный процесс является решением стохастического дифференциального уравнения, являющегося частным случаем уравнения Ланжевена. Процесс Орнштейна-Уленбека является моделью скоростей частиц броуновского движения в веществе с ненулевым коэффициентом динамической вязкости, а также данный процесс используется в финансовой математике и эконометрике. В данной работе изучается величина сложности аппроксимации в среднем многопараметрических версий этого процесса.

Яворук Т.О. (науч. рук. Хартов А.А.) Сложность аппроксимации в среднем случайных полей Орнштейна-Уленбека // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, [2024]. URL: https://kmu.itmo.ru/digests/article/12180