В данном докладе будут рассмотрены существующие методы генерации синтетических временных рядов, а также предложен новый метод генерации, предназначенный для работы с финансовыми временными рядами. Кроме того, в докладе будут содержаться результаты экспериментального сравнения разработанного метода с моделями генерации Fourier Flows и QuantGAN.

Захаров К.А., Ставинова Е.А. (науч. рук. Ставинова Е.А.) ГЕНЕРАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПУТЕМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕЖИМОВ // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, [2023]. URL: https://kmu.itmo.ru/digests/article/10368