В условиях глобальных финансовых рынков, характеризующихся высокой неопределённостью и сложной структурой данных, актуальной становится задача определения теоретической минимальной ошибки прогнозирования финансовых процессов. Настоящее исследование предлагает новый подход, позволяющий различать стохастический шум и динамический хаос, что является ключом к построению универсальных моделей, устойчивых к внутренним и внешним флуктуациям рынка. Такой метод не только способствует более точной оценке границ предсказуемости, как внешней, так и внутренней , но и открывает перспективы для разработки инновационных стратегий управления рисками и адаптивного прогнозирования в условиях нестабильных экономических систем.

Конев Г.В. (науч. рук. Кованцев А.Н.) Метод анализа предсказуемости финансовых процессов и оценки факторов, влияющих на нее // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, [2025]. URL: https://kmu.itmo.ru/digests/article/15630