Значительное политическое влияние, мировые кризисы, санкции и многое другое сильно сказываются на волатильности рынка. Несмотря на оказываемую поддержку со стороны Правительства и Центрального Банка России, индекс Мосбиржи (основной индекс российских акций) является неустойчивым. По этим причинам появляется необходимость поиска новых способов составления портфеля ценных бумаг и управления им. Был предложен метод улучшения модели САРМ с помощью коэффициентов Шарпа, Сортино и Трейнора. В ходе проведенного анализа удалось убедиться, что модифицированная модель САРМ представляет реалистичные данные по ожидаемой доходности активов, позволяющие на их основе получать доходность со сделок.
Белоус О.В. (науч. рук. Медведева О.Е.) МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ САРМ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОЛАТИЛЬНОМ РЫНКЕ // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, [2023]. URL: https://kmu.itmo.ru/digests/article/11472