Генеративно-состязательные сети (GAN) — это семейство архитектуры нейронных сетей, которое добилось хороших результатов в создании изображений и успешно применяется для создания временных рядов и других типов финансовых данных. Цель этого исследования — представить обзор того, как работают эти GAN, их возможности и ограничения в текущем состоянии исследований с финансовыми данными, а также разработать собственную генеративную нейронную сеть с учетом устранения недостатков других моделей.
Жданов М. Исследование и разработка генеративной нейронной сети для анализа финансовых временных рядов // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, [2023]. URL: https://kmu.itmo.ru/digests/article/11403