Целью работы является построение математической модели экономической системы валютного или фондового рынка. Основываясь на дифференциальном уравнении Фоккера-Планка-Колмогорова можно получить функции плотности вероятности и использовать их для прогнозирования финансовых рынков. Научная новизна заключается в междисциплинарном подходе, так как диффузионные процессы в экономике действительно похожи на физические явления, но в экономике такой подход рассматривается реже. Актуальность исследования объясняется возможностью последующей автоматизации «торгового правила», что, на данный момент, представляет собой большой интерес у различных участников фондового и валютного рынка.
Баранова П.А. (науч. рук. Попков Р.) Уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова в моделировании экономических систем // Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. Электронное издание. – СПб: Университет ИТМО, [2023]. URL: https://kmu.itmo.ru/digests/article/10698